ごろごろトレーダー

ソファーでごろごろ寝転がってトレードするナマケモノ

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バルサラの破産確率

バルサラの破産確率って知ってる?

勝率●%でリスクリワード(利益と損失の比率)●%でトレードを続けた場合の破産の確率を表したものです
厳密にいうと一回の投資金額と損失金額まで規定しなければなりませんが、おおざっぱに言いますと。。。。

一度のトレードでの損失許容額を1%とした場合、
(100万円の資金の場合1万円の損失とした場合)
勝率50%でリスクリワード1:1の場合、
(利益は1万円で確定して、損失も1万円で確定する場合)
この場合の破産確率は・・・・

100%なり~~~

ちょっと驚いた?
勝率50%の場合と言っても、厳密に1勝1負が続くわけではありませんよね
20勝した後に20連敗ってこともあるわけです
試行回数を増やせば50%の確率に収斂するというだけです
大数の法則ってやつですがね。。。。

実はリスクリワード1:1を取り入れている人は少ないように思います
もっと損益比率は悪いよね?(笑)
例えば1:05の損益比率としましょう
(1万円で損失確定、5千円で利益確定)
この場合勝率がいくらあれば生き残れるのか?
正解は・・・・・勝率70%くらいないと破産確率は100%になります
勝率75%で破産確率は4%、勝率80%で破産確率は0%だそうです

ちなみに破産確率は100%でなければいいのか?と言うと、そういうことではなくて、理想は0.5%以下、0%に近いほうがいいそうです。
破産確率1%というのはどういうことかというと。。。。
100人同じトレードをした場合1人は破産するということです
まぁその一人にならなきゃいいわけですけど(笑)。。。ないとも限りません

更に破産確率10%と言うことは、そのトレードを続けると10人に1人は破産するということですので、こりゃ結構ヤバいなと思わないといけないわけです

ちなみに勝率50%でトレードを続けていこうとすると、損益比率1:2(損失1万円に対して利益2万円)であれば破産確率はほぼ0%に近くなります

つまり勝率50%のトレードの場合は損と利益の差が2倍ないと成り立たないということになります

このバルサラの破産確率を使って、自分のトレードが「する」に値するのかどうかを考えてみてください
バルサラの破産確率の表はぐぐったら出てきます
ぐぐって出て来るものをわざわざ表作って乗せなくてもいいでしょ~~(笑)
ごろごろトレーダーはぐぐっても出てこない記事を書いているつもりです
。。。ま、たまにしょーもないことは書くけど

つまり、この表で破産確率が0%に近くなければ、
トレードする意味はほぼない
と思った方がいいです
毎度言いますけど。。。人生無駄になります!
やらんほうがマシってやつです

ちなみにごろごろトレーダーが使っている手法は
損益比率1:1で勝率77%くらいなので破産確率は0です
万が一、10%勝率が落ちても破産確率は0.2%です
しかし厳密にいうと損益比率は1:1より少し悪いです
(スプレッドの分)
ちなみに両建てすれば勝率は100%になる手法に、Brexitで休んだ6月にロスカットを取り入れた手法に変えたので。。。その経緯は過去記事に書いてあるとおりです

みなさんもぜひ破産確率を取り入れて
人生を無駄に浪費しているトレードはやめましょう!